Claro que pode! A única coisa que vocês precisam fazer, é declarar o compartilhamento uns com os outros. Vocês devem ir nas configurações, clicar em "Compartilhar conexão de Internet" e inserir o nome do outro jogador:
Não é possível declarar o compartilhamento através da versão de aplicativo. Por favor, acesse pelo navegador para mudar as configurações.